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整合资产负债专委会各项实践成果

  (以下简称“资负专委会”)专业作用,引导行业重视资产负债管理,深化对监管规则框架、理念的认识,推进解决资产负债管理实践中的困难与问题,资负专委会在2019年聚焦资产负债管理实践中的八大难点,经过半年的

  近日,资产管理业协会组织召开了“资产负债管理专委会实践成果沟通会”,中国银保监会资金运用监管部资产负债管理监管处处长杜林、协会秘书长助理张坤及各工作组14家机构近25人次参与了会议。各小组的委员、专家分别就现阶段的研究成果进行了展示,并对研究过程中遇到的问题与困难展开了充分的讨论,八大难点如下。

  其中,针对保险资产负债管理在制定衍生品对冲策略中应用的研究,目前主要方向是结合实际案例,探索国内外保险公司在资产负债管理中的衍生品策略、实施及相应风险管理实践。

  针对国内外保险公司资产负债管理在战略资产配置中职能定位的研究,将综合分析国内外保险公司资产负债管理在战略资产配置中的主要职能定位现状,进一步探索改进资产负债管理、战略资产配置职能的主要方面:一是嵌入资产负债管理的战略资产配置职能方面;二是产品开发、管理等方面的职能作用;三是重大投资(如股权投资)等方面的职能作用;四是多目标、多阶段相关最新手段及技术的应用来改进职能方面,并在此基础上,提出了相关建议。

  针对财产险在资产负债管理及资产配置中的探索路径研究,从理论、国内外实践案例分析与借鉴及政策建议这几个角度研究财产险公司资产配置和资产负债管理的沿革和探索路径。

  针对资产负债管理在产品开发中的探索路径研究情况,分为四点:一是借鉴先进经验,系统地整理了我国香港台湾地区在产品开发过程中对ALM的应用;二是总结国内模式,对国内保险公司产品开发的模式和逻辑进行了梳理和总结;三是梳理考量要素,对产品开发中需要考虑的ALM因素进行了全面梳理;四是提出优化改进建议,对产品开发中ALM的应用提出了系统的建议,包括流程、制度、分账户原则等。

  针对保险资产负债管理在资本管理及价值管理中应用的研究,主要分为两部分:一是资本管理与资产负债管理的关系,以及资产负债管理如何在保险公司资本管理中发挥作用;二是探讨价值管理和资产负债管理的关系,以及资产负债管理如何在保险公司的价值管理中发挥作用,并将研究重大会计准则变化(IFRS9和IFRS17)对保险公司资产负债管理的潜在影响和应对策略。

  针对保险资产负债管理绩效考核理论方法及实践的研究,主要是结合资产负债管理的相关理论与保险机构实践经验,经过内部及课题组公司的多次调研讨论,形成了涵盖资产负债管理绩效考核、负债及整体绩效考核、投资端绩效考核三个维度的调研问卷与提纲,并根据调研成果对形成的重点问题开展研究,最终对保险公司资产负债管理绩效实践模式进行分析总结。

  针对保险行业资产负债管理内审评估指引的研究,主要包括四部分:一是制定统一检查标准,形成分条线,适合各种类型保险机构的渐进式检查;二是细化深化现有规则,进一步明晰检查标准,提升其可操作性;三是标准校验,通过太保集团四个资产负债内审项目的试运行,验证内容的操作性与可行性;四是交流讨论,与各地银保监局进行沟通、交流,与同业机构进行研讨,听取反馈。针对保险行业资产负债管理外审量化评估的研究,主要为如何防范保险业资产负债错配风险,提升保险公司资产负债管理能力,规范独立第三方审核机构开展资产负债管理量化评估表审核业务,保证执业质量。

  针对保险公司与商业银行资产负债管理差异性研究,主要针对商业与寿险公司,围绕资产负债管理核心逻辑,不同的负债、资产和管理进行纵向对比分析。

  下一步资负专委会将在监管部门的指导下,整合资产负债专委会各项实践成果,形成《资产负债实践成果集》并及时向行业分享,以期解决行业在资产负债实践中的焦点和难点问题,提升公司资产负债管理水平和价值,推动行业稳健经营。

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